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投资思维随笔:如何在混沌中寻求有序?

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作者:丁亮的空间
来自:策略圈


做过交易的人都知道交易是真的很难,95%的市场参与者都赚不到钱。

究其核心原因还是市场是混沌的,但是混沌中又是有序的,我们却往往被混沌淹没。

如何摆脱混沌、识别有序才是我们每一个交易者要考虑的问题。

这里就不得不提到我们是如何认识世界的。

一般而言,我们认识世界的方法可以简单分为归纳法和演绎法。

  • 归纳法就是找到过去多次事件的一致性特征,进而推而广之,上升为规律。归纳法的弱点是永远可以被证伪而不能证明,比如一只黑天鹅就足以证明天鹅并非都是白色的。
  • 演绎法就是从几条不证自明的公理出发推演出一套逻辑体系,进而推而广之,上升为规律。演绎法的弱点是那个公理的前提只能被假设,无法被证明,并且演绎的路径难以把握(这一条我想我们在学习几何学的时候深有体会,因为所有科学道理,就是不知道咋证明)。比如非欧几何就是把欧里几何的“过已知直线外一点能且只能作一条直线与已知直线平行”第五条公理修正而产生的。

归纳法容易掌握,难以精深,所有的封建迷信都是来自归纳法;演绎法容易精进,难以掌握,科学的发展离不开演绎法。

既然知道我们是如何认识世界的,那么问题来了,作为交易员的我们如何认识混沌的市场呢?如何在混沌中找寻确定呢?笔者将这个问题的解答分为以下几点:

  • 1、归纳法:找寻市场的拐点,复盘拐点的特征,归纳成信号;
  • 2、演绎法:对信号进行分析和解释,证明科学性和可行性;
  • 3、强化法:对信号进行训练和强化,与混沌的市场进行分别;
  • 4、执行力:对信号进行机械化执行,做到“无我”。

从1-4难度依次递增。

我们说价格的波动产生K线,为了平滑K线,进而产生均线。如果说K线是小狗,那么均线就是遛狗绳。

那么我们去归纳一下,趋势形成拐点处是啥特点。

K线跌破了长短均线系统之后,出现了暴跌!

K线站稳长短均线系统之后,出现了上涨!

为什么会出现这种现象呢?我们使用演绎法。

首先,我们假设几点公理:

  • 1、均线粘合时市场长中短的参与方持仓成本一致;
  • 2、市场合力形成趋势。

因为市场持仓成本一致,这个时候所有参与者都没有成本优势,一旦K线上破均线系统,意味着所有参与者对价格的反应是一致的。一致性带来合力,合力引发趋势。

(1)上涨拐点

K线站稳均线系统,在持仓成本一致的情况下,中长线持有者,因为没有赚钱,所以产生了上涨的动力需求,而短线持有者,也因为没有获利也产生了上涨的动力需求,于是形成上涨合力,产生上涨趋势。

(2)下跌拐点

K线下破均线系统,均线粘合意味着市场持仓成本一致,于是交易者对市场反应一致,中长线持股者会因为无利可图而抛售,短线持股者也会因为下跌而卖出,于是形成下跌合力,产生下跌趋势。

对信号进行训练和强化,难度很大,体现在:

(1)干扰因素过度

市场噪音之多,我想不用笔者多言。每一个点位都有卖家,每一个点位都有买点,谁对?谁错?

我想没有人下单是没有依据的,都能事先自圆其说。方法千千万,能否只坚持“弱水三千,只取一瓢”?

什么方法都想用,最后产生的必然是自相矛盾。

(2)市场的毛刺太多

市场多数时间都是无序的,信号有正确的案例,也有错误的案例。错误的案例会对冲对信号的信心。比如我们演绎合力引发趋势,但是合力到什么时候,难以预料。

最最难的还是执行力,能够不加判断的执行信号做到“知行合一”实在是难于上青天!!

因为信号正确率并不算太高如果信号100%准确,我想没有人不能坚持。就是信号经常出错,所以坚持非常的难。

交易是机械的,是没有任何感情色彩的。克服一切以自我为中心的情感因素,像机器一样冷冰冰的去做交易,简单而机械的去重复每一个操作流程,以确保我们的每一笔交易都臻于完美。

纯粹,简单,机械,完美!一名纯粹的图形交易者!

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