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趋势跟踪交易策略——赵邵文

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一、交易业绩

2008年开始交易期货,有单日盈利120%的战绩;

2012年转型趋势交易,交易理念:保全本金,盈利加仓;

无忧一号账户2013年10月到2014年3月收益率467%;

无忧二号账户2013年11月到2014年3月收益率403%;

2013年获得第七届全国期货实盘大赛轻量组第58名,净值3.23。

2013年海通实盘大赛从2013年3月到14年1月,收益率904%,采用趋势交易,做对了几波行情。收益很高,回撤也较大。

二、交易经历

1、前期经历

最初以基本面交易为主,盈利不稳定,进出场点位把握不好。2008年金融危机中做空油脂和黄金、资金翻番,后来抄底沪铜赔了9000点,经此惨痛教训,再也不盲目抄底摸顶了。2009年转型技术面,最初短线交易3个月获得130%战绩,但觉得短线太辛苦,向趋势交易转型;4个月趋势交易有了翻倍收益。2010年到2011年几经起伏,陷入周期混淆、长短不分的局面,交易思路和风格多次改变,账户很不稳定,上涨快,回撤也大。2011年12月开始侧重计划交易和资金管理,管理数千万资金。

2、抄底摸顶的教训

2008年沪铜出现周线十字星有止跌迹象,主观认为会出现反弹,就去抄底,38500元进多单,计划赚3000点就跑。进场后反弹1000点,看盘面还好就出门办事,等回来时行情已经跌停,账户资金足够、吃了4个跌停,赔了9000点止损。这次教训就是彻底放弃左侧交易,改为右侧交易,放弃所有抄底摸顶想法,等到趋势走出来再顺势交易。

3、日内短线

2011年塑料日内3次操作可称经典,单日盈利120%,判断很准确。棉花暴涨暴跌后,塑料成为最活跃品种,刚好隔夜外盘原油暴跌,自己第2天开盘竞价就满仓空进去,价格低开200点并在3分钟内下跌350点,判断它封不住停板,把平仓单挂在跌停上第4个价位,顺利平仓,盈利超过50%;然后反向多单第一时间扑进去满仓,这波行情反弹了250点,然后横盘上不去,又把多单全平,盈利又收获50%;再换成趋势空单进场隔夜,大概半仓,最终到收盘时又下跌了150点。因为3次交易都是重仓,波动幅度足够大,当天盈利超过120% 。

三、交易方法

1、盈利的核心秘诀

核心秘诀就是只做自己有把握的行情,看不懂、没有把握的行情就不要参与。大局观非常重要,交易思路一定要清晰,策略要明确。要赚哪段行情的钱、什么行情值得参与、怎么赚,这三个问题一定要考虑清楚。打不赢的仗就不打,才能百战百胜。

2、趋势交易要做大盈亏比

要有足够的耐心去等待,尽量只做自己把握度高的行情,看不懂的行情就不要参与。场外等待不会赔钱,还能保持清醒,免得在市场里瞎折腾迷失方向、等到机会真正来临的时候反而错过。

做趋势交易、盈亏比要大于3。一波趋势大行情来的时候,5倍、10倍盈亏比也常有。有盈利就拿盈利去加仓,赔钱的时候,10张单去止损。赚钱的时候加仓到20张、30张、甚至50张单在赚钱。做自己有把握的行情,后面的账户成功率可以做到70%,10%成功率都可以赚钱,70%成功率一定赚钱。

3、交易规则

成功者都有自己的交易规则。交易的是品种,考验的是人性,人不是机器、是有情绪的,差别很大的。每个人都有独特个性,每个人性格不一样、风险偏好不一样,所以适合每个人的方法肯定不一样,不同方法适合不同性格的人,找准适合自己性格的方法很重要。

当然市场中肯定存在适用任何人的交易规则,市场是有共性的,人性的贪婪和恐惧是一致的,基本的交易规则是共通的。懂得共性只能知道哪些错不能犯、该怎么去做。而要想脱颖而出,就必须找准适合自己性格特点的方法。要有自己独特的交易规则,在市场里摸爬滚打总结出来,经过了市场充分检验。成功主要靠悟性,靠自己总结。每次赔钱经历都很重要,经历过亏损,才知道哪些事不能做,经历过盈利,才知道该怎么做。

4、交易系统

自己的交易方法只有一套,适用所有周期,长中短期都适用,看图形都一样,差别就是周期不同。一根K线,周线月线就是大周期,3分钟5分钟就是短周期,方法是一样的。把交易当作一个交易系统,就会有些不同策略的组合,每个策略组合算是一个小交易系统,包括多品种组合、多周期组合、对冲组合等。交易系统的形成需要多思考、多交流,不断总结、思考怎么做,向别人请教来启发自己,别人的经验能减少自己独自摸索的过程和时间,打破自己的瓶颈,捅破那层窗户纸。

5、品种选择

自己以技术面为主,基本面为辅。盘面感觉不错,交易体系发出了进场信号,就进去试仓,错了就离场,对了就持有并加仓。

新品上市先不做它,因为新品基本面不懂,需要长时间观擦,等到有基本面和有图形后进行分析,才能进场试仓,试仓目的是为了寻找合适机会,熟悉新品;观望后才去试仓,失败止损后继续观望。

做自己熟悉的品种,对其基本面和市场特性把握度更高,自己大部分盈利都从熟悉品种上获得。但单品种的机会有限,有时一两年都没有行情,如果把自己限制在单品种上,要实现盈利的难度很大。资金是逐利的、有成本的,所以要选4到5个品种作为品种组合,从中寻找合适的行情,每年都有好几次交易机会,从而获得不错的收益。

6、对冲交易

(1)是一个品种特别看涨、另一个特别看跌,就会做多看涨品种、同时做空看跌品种,形成对冲交易。

(2)是同品种的2个不同合约间价差很不合理的时候,可以做对冲套利。

(3)是行情不会一步到位,总是一波三折,当单边趋势行情还没结束,但整个市场进入了调整阶段,在蓄势盘整时,也会做对冲来保护趋势单。

四、基本分析与技术分析

1、技术指标

以技术分析为主,最基本的价量仓,即价格、成交量、持仓量,这是最基本的数据,也是自己最重视的;其次会看均线系统、MACD、KDJ指标;还会参考斐波纳契周期、黄金分割、布林带等。

2、技术面与基本面

自己以技术分析为主,又是经济学专业。开始以趋势交易为主,靠专业知识去交易,交易成功率还很高。但基本分析有个大问题,不知道进出场的时机,这就需要技术分析。

自己偏重技术分析,因为形成基本面是一个长期过程,趋势一旦形成,在市场资金的推动下,要改变趋势就比较困难,在时间上会有一个发展过程,偏重技术面会更加游刃有余。基本分析在交易中比重是很大的,形成趋势是靠基本面因素的影响,这是趋势的决定因素,是根源;技术分析用来寻找进出场的点位和时机、做资金管理,它不能决定趋势的形成和消失。选择基本面跟技术面形成共振的行情会产生明显的趋势。基本面是持仓的依据和信心。

五、长线与短线

1、趋势交易

(1)自己的交易走过弯路,最初是趋势交易,但趋势行情很少,交易热情太高、闲不住,就尝试日内短线,有段时间也做得很好,连续几个月都大幅盈利,有过单日盈利超过120% 。但是后面出现趋势行情时,习惯了短线交易就会经常错过大趋势机会,甚至会逆着大趋势来做,容易发生很大亏损。

(2)如果只擅长趋势或只擅长短线,那就只做自己擅长的风格;当短线和趋势都做得很好时就麻烦了,弄得短线和趋势都做不好,做趋势时会受到短线思维的影响,把单弄丢。做短线时又会受到趋势影响,多拿一会让盈利单变亏损。吃亏多了,自己坚决放弃短线交易,选择更符合自己性格的趋势交易。

(3)短线交易需要保持注意力高度集中,应变要非常快,一两天、一两周还做得到,要保持一两年高度集中和快速反应,自己做不到,也不想这么做。交易是为了生活过得更轻松。

(4)受到市场规模的限制,各品种都有资金容量,短线的资金容量非常有限,大资金参与短线很容易影响市场价格、非常被动。要把规模做大,靠短线是不行的,要靠趋势和对冲。2012年转型回到趋势交易的风格上。

(5)以前习惯重仓和一次性建仓,经常频繁止损和权益大幅回撤。现在资金管理有所提高,方向不明时轻仓尝试,错了亏损不大;而方向一旦确定就开始加仓,如果对行情判断有把握就重仓拿盈利去博,这时即使错了也最多让盈利回吐,不会损及本金,就当这次机会错过继续找下次机会。

2、趋势机会

市场永远是对的。市场每天都有机会,说行情难做只能怪自己,说明自己思维没有跟上市场的变化和节奏。高手都有自己独特风格,要判断目前市场走势适不适合自己的风格,如果不适合,应该休息等待。

交易品种越多,选择性就越好,机会就越多。价格的上涨和下跌都靠资金推动,市场越成熟,参与资金量就越多,有助于形成大趋势。

3、日内交易

(1)日内交易增加了流通性,有利于大资金的进出。长线是金、短线是银,短线交易机比中长线要多很多,做好了也非常厉害。

(2)一个团队的发展需要多种风格组合来分散风险,需要短线交易的高手。

(3)高频交易通过日内频繁交易增加了机会,有效规避隔夜风险的同时,也能实现稳定盈利。但高频交易有2个弊端,一是频繁交易产生很多手续费,二是资金规模受限制,要做大做强就很难。

4、持仓时间

交易风格是主观趋势、中线波段。交易周期是两三周,也有半年的。持仓周期相对较灵活,根据市场变化,交易周期也会做相应调整。先根据技术面和基本面判断一个趋势,然后去试仓。如果进场后超过两周还没走出预期行情,说明判断可能有问题,会选择离场,等到再次信号时重新入场。试仓成功后,根据盘面量能来判断这个趋势的强弱,趋势明显会选择加仓并继续持有,趋势较弱持仓周期会比较短;趋势强弱会发生改变,交易周期也要跟着相应变化。

六、进场出场

1、出场点的选择

自己总结出一套经过市场充分验证的技术分析方法和交易体系,然后严格按照这套体系给出的信号来操作,要有足够的耐心等待,只做自己很有把握的行情,把握度不大的机会宁愿错过,也别做错。

2、盈利加仓与盈利减仓

这要看趋势进展的阶段,根据资金管理做相应调整。如果行情刚启动,选择加仓是对的,减仓就会错失行情,看对行情赚不到钱如果行情接近尾声,肯定要减仓来保护利润,盈利要逐步落袋为安,因为行情末端比较疯狂,变化剧烈,此时还继续加仓,行情出现极端反向就会把浮盈都吃掉,因为盈利的单量小赚得少,后面回撤时单量大赔得多。所以加减仓要根据市场表现来做调整,这涉及到资金管理、心态管理、盘感和交易经验和技巧,无法速成和传授,只能通过在市场里摸爬滚打来逐步提高。

3、回撤能否加仓

如果是资金回撤,可能是持仓已经被套,这时加仓就变成重仓,可能是逆势加仓,一旦行情加速就无法控制亏损。

如果是趋势行情出现回撤,可以选择加仓,但无法判断回撤位置在哪,回撤时间和空间,加仓面临2个问题,一是不好设防守位置,亏损无法控制;二是加仓后行情继续回撤,被套受折磨时间长;三是如果趋势较强就不会出现大回撤,想等到行情回撤再加仓,很容易踏空,错失行情。

自己交易有2点原则,一是亏损单坚决不加仓,二是只有趋势走出来后出现突破信号就加仓,突破点就是防守位,很好控制回撤,资金进场后行情会很快加速启动,不会经受长时间折磨。

七、执行与心态

1、面对亏损与心理压力

面对亏损出现心理压力是必然的。应该轻仓上阵,交易更容易成功。出现亏损后,要选择止损,耐心等待,寻找后面机会。钱慢慢赚,市场机会很多,这波不做等下波,根本不用急,对交易系统和自己水平要有充分自信。

2、做到耐心

交易中很多人缺乏耐心,因为贪婪,总害怕错过行情和赚钱机会,着急就容易犯错,在市场里迷失方向。缺乏耐心、害怕错失行情,是技术水平不够,能找到的机会比较少,才害怕失去。

对高手的很多经验和方法,自己没有类似经历,就很难理解。只有自己技术水平提高了、交易经历丰富了,才能逐步理解。做好计划,交易计划,总结执行,交易就变得简单了,实现盈利也不是难事,就会越做越有耐心。

八、资金与仓位管理

1、收益与风险

试仓阶段的磨损是市场必要的交易成本,可以轻仓,让交易成本更低点。每次决定加仓做一波行情时,都要估计盈亏比,预期盈利点位至少是止损点位的3倍以上,那么4次交易里只要成功1次,就能盈亏持平。只要耐心等待,4次交易做对两三次也不难,这样盈利就是必然的事。必须要耐心等待自己的交易机会,要尽量保住本金,拿盈利去博。市场不缺机会,缺少耐心和准备,总能抓住大机会的。

2、可控风险与不可控风险

不可控风险分为2类,一是系统的不可控,比方突发事件、网络故障等;二是交易的不可控,如没有根据的随意进场、没有任何风控,要有应急预案,要尽量规避随意交易。

可控风险集中在交易方面,通过资金管理来达到。原则是尽量保全本金,拿盈利去博。在试仓阶段,失败概率高,要尽量轻仓,错了少赔点;而一旦遇到合适行情试仓成功,就加仓拿盈利去博,最多失败出局让盈利回吐,伤不到本金,再找下次机会。市场不缺机会,缺少耐心和准备,总能抓住大机会的。只要方法有效,赚钱是必然的。

3、资金管理让心态变好

总结了2点:一是资金管理,二是分批建仓。试仓可以小单量去做,原则是亏损单坚决不加仓。

假设进场试仓盈利了,说明市场验证自己的做法是对的,可以拿盈利部分进行加仓。最坏情况是把盈利还给市场就出来,再找下次机会,但是本金还在,这样就能保持足够耐心。

4、隔夜持仓的风险控制

交易的是隔夜趋势,风险当然要考虑。只做自己有把握的行情,百战百胜的前提是打不赢的仗就不打。都是先试仓,等试仓单有了盈利后再逐步加仓,加到重仓的时候已经有了很大盈利,还用多品种组合来分散风险。

账户资金管理,初始阶段的最大仓位控制在30%,等到盈利超过本金20%才把仓位扩大到50%,盈利超过50%才把仓位放到75%。如果发生系统性风险,自己会第一时间不计成本坚决止损,尽量保证本金安全。

风控方法、一是顺势加仓的大幅盈利来抵御风险;二要有一套稳定可靠的方法来实现盈利,通过后面的交易把亏损再赚回来;三是资金有成本,账户里只是部分资金,看似重仓,实际仓位没超过50% 。

5、资金容量与交易瓶颈

交易风格决定了资金容量。各品种都有资金容量,小资金船小好掉头,进出场都灵活,但大资金进出场会直接影响到市场,特别是短线交易、程序交易、高频交易,对价格波动会非常敏感。结合自己的性格特点,选择了主观趋势的波段操作,在价位区间内进出场就好,对价格波动不那么敏感,资金容量比较大,交易中遇到过的瓶颈是长短线交易思路混淆。

6、选择团队标准

一是人品要好,二要性格合群,轻松和谐;三是团队成员要有核心竞争力,要有成熟的交易思想,能形成适合自己性格的交易体系。

做好期货贵在两点,一是坚持、要有战胜挫折的信念、存活下来才能谋求发展;二要善于总结和感悟,自己要摸索出一条适合自己的路,别人最多指点和启发,最终要靠自己总结和领悟。

九、交易心得

1、市场感悟

这个市场非常残酷,不讲人情,不成功就成仁,留到最后都是熟面孔,多数失败者都被淘汰了。市场里人性弱点无限放大,成功者的自制力要非常强,人格也相对完美。这是非常专业的市场,要用严谨态度来对待,专职专业都不一定做好,业余玩玩更难成功。

2、经验要点

(1)不博二兔、放弃短线交易,只做趋势交易。

(2)百战百胜是有前提的,打不赢的仗就不打,先胜而后求战。

(3)谋势在人,成势在天。K线技术只是基础,趋势分析才是王道。

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